Bude to trošku o Janu Nerudovi, překotnosti vývoje, změnách a plánech. V březnu 2017 jsem napsal první článek na tento web, mohu tak dnes hovořit o čtyřletých narozeninách mého „virtuálního dítěte“. Byla to zajímavá „čtyřletka“, vyplňovaná občasným sepisováním řádků s vlastními postřehy a náhledy na nejrůznější možnosti a přístupy Continue Reading
Delta Neutral – XIII.
Neuvěřitelný pokrok v přístupu k obchodování od spekulací s tulipánovými cibulkami k aktuálně supersofistikovanému elektronickému tradingu znamená především přesun od fyzického „požmoulání si“ většinou graficky skvěle vyvedeného „cenného papíru z papíru“ k existenci elektronicky zaknihovaných entit, na které si nemohu jakkoliv sáhnout a ucítit lehce spalující propojení tohoto fyzického Continue Reading
Kreditní strategie – IV.
V předcházejícím článku Kreditní strategie – III. jsem poukázal na vztah poměru rizika a ztráty (RRR) k potřebě vysokého nároku na počet vítězných obchodů (%Win), aby mělo obchodování popisovaných kreditních opčních kombinací nějaký základní smysl. Nosnou myšlenkou bylo ukázat, že obchody s nepříznivým RRR vyžadují velmi vysoký počet profitabilních Continue Reading
Kreditní strategie – III.
Zadejte do vyhledávače „strategy+options+income“ a budete se divit, kolik odkazů nabízí a doslova slibuje sdělení zaručených strategií a přístupů, které generují pravidelný příjem. V drtivé většině případů se jedná o nejrůznější techniky vypisování opcí v nejrozmanitějších kombinacích, od vyloženého nekrytého vypisování až po sofistikované spletence nejrůznějších opčních strategií, ve Continue Reading
Kreditní strategie – II.
V minulém článku jsem nakousl téma vypisování (prodej) opčních kontraktů a pokusil se naznačit, jak je to s riziky a nadějemi na profitabilní řešení takových obchodních operací. Vypisování opcí není jednoduchá obchodní taktika a její provozování bez nějaké hlubší přípravy nebo povědomí, co a jak se může přihodit, je opravdu Continue Reading
Kreditní strategie – I.
Nebudu zastírat, že jsem téma kreditních strategií záměrně odsouval. Mám k tomu dostatečné důvody, když nejpádnější z nich vychází z jejich podstaty, tedy nejjednodušeji řečeno z jejich profilů zisků a ztráty. Mohl bych pak navíc k tomuto konstatovat, že tak, jak někteří učitelé opčního tradingu kreditními strategiemi začínají, já Continue Reading
Backtestování v Excelu (VBA) – VIII.
„…Potřebuji zjistit, jak se chová nákup Put Bear Spreadu s Long Put na ATM strike a vypsanou opcí o tři strike níže, pořizovaný každé pondělí na weeklys opcích s expirací v pátek stejného týdne za posledních pět let na titulu JNJ, k tomu chci zjistit to samé, ale pro třístrikový Call Bull Spread na Continue Reading
Backtestování v Excelu (VBA) – VII.
Napsat jednoduché makro pomocí jazyka VBA, vyplnit jej skripty, které umí číst hodnoty z buněk nebo je formátovat, mazat či přenášet na jiné místo v excelovském listu, tvořit proměnné a vybavovat je hodnotami, zajistit cyklické načítání dat, umět formulovat základní logické a rozhodovací funkce a vytvořit nástroj na záměnu Continue Reading
Backtestování v Excelu (VBA) – VI.
Vyrobit analýzu třídenního držení akciového obchodu pomocí Excelu je nyní již téměř hračka. Měnit délky držení takových fiktivních obchodů je již hračkou také, toto všechno bylo popsáno v minulých článcích při postupném poznávání, jak funguje základní logika a psaní VBA skriptů. Na pětiletých stažených datech z Yahoo.finance jsem toto Continue Reading
Backtestování v Excelu (VBA) – V.
Výroba makra pomocí skriptu a základní poznatky o jeho zapsání pomocí VBA (kde a jak), operace s buňkami a jejími oblastmi, práce s listy excelovského sešitu, cyklická funkce a první analýza historických dat (prozatím intradenní držení akcií) pomocí velmi jednoduché automatizace práce vytvořeným VBA skriptem. To by mohlo být Continue Reading