Volatilita a cenový pohyb – IV.

  „Smoking Gun“ v tradingu neexistuje. Tento výraz použije mazaný vyšetřovatel v americké kriminálce v případě, že konečně objevil nezvratný a usvědčující důkaz viny při spáchaní nějakého ohavného trestného činu. Trader ale hledáním podobného předmětu jistoty může ztratit velmi mnoho času, aby nakonec musel konstatovat, že nic podobného jako v Continue Reading

Volatilita a cenový pohyb – III.

   „Poznání nezabírá místo“ (La Casa De Papel, Berlin) byla narážkou na nutnost teoretické přípravy při vyloupení španělské státní tiskárny peněz a jako motto má nepochybně svůj vlastní půvab. Studium starších a poctivých knih o opčním tradingu, které jsou prošpikovány teoretickými úvahami spojenými s tradingem těchto derivátů může pomoci poodhalovat Continue Reading

Živá data z IB do Excelu

   Získání historických dat pro potřeby nejrůznějších analýz v aplikaci Excel bylo předmětem minulého článku. Vyžadovalo to mírnou úpravu platformy TWS a následně přípravu excelovského sešitu, abych po jednoduchém porozumění sestavení příkazu na požadavek pro historická data do buňky v takto připraveném Excelu mohl začít stahovat historická data v požadovaném tvaru. Pokud jsem Continue Reading

Historická data z IB do Excelu

   Ve svých příspěvcích odkazuji na možné datové zdroje pro různé analýzy a vypadá to, že mým favoritem v poskytování historických dat je server Quandl.com, kde mohu získat zdarma například denní Close data nejznámějších akciových titulů. Bohužel musím konstatovat, že po ukončení aktualizace databáze WIKI, která obsahovala velké množství akciových titulů, Continue Reading

Volatilita a Cenový pohyb – II.

   Obsahem minulého článku Volatilita a Cenový pohyb – I.  bylo zjištění, že mohu z údajů o Implied Volatilitě vyčíst pravděpodobnost, s jakou se bude v budoucnosti nacházet podkladové aktivum v konkrétním cenovém pásmu. Tento výpočet vycházel z předpokladu, že ceny v minulosti mají hustotu pravděpodobnosti odpovídající Normální Rozdělení a tento předpoklad je pak základem pro Continue Reading