Využití rovnice Call/Put Parity o vztahu cen opčních kontraktů na stejném strike vygenerovalo možnosti, jak libovolně přecházet z jednoho typu opční pozice do opačné a činit tak pokud možno efektivně, toto bylo předmětem minulých článků. Jestli je to v danou chvíli výhodné je odvislé od aktuální tržní situace vzhledem k aktuální profitabilitě Continue Reading
Vytvářením „umělých“ Syntetických Long opčních pozic jsem se zabýval v minulém článku, když principiálně jsem vycházel z rovnice pro Call/Put Paritu cen opčních kontraktů na stejném strike, kterou jsem se snažil ozřejmit v článku zahajujícím minisérii o syntetických pozicích. Smyslem předcházejícího článku pak bylo na jednoduchých příkladech ukázat, jak lze při držení jednoho Continue Reading
Pochopení rovnice Call/Put Parity a vliv Dividendy na cenu opčních kontraktů bylo úvodem do poznání, jak fungují základní vztahy mezi cenami opcí. Jednoduchou algebraickou úpravou základních vzorců pak byly tyto jednoduché vztahy dále rozvedeny a v tomto „rozplétání“ bych chtěl pokračovat také v tomto článku. Je s podivem, že přestože na téma syntetické Continue Reading
V minulém článku jsem se pokoušel zobrazit vztah mezi cenami opcí na stejném strike a z těchto vztahů pak vydolovat jejich praktické využití s náznaky obchodovatelnosti možných diferencí a nesouladů v definovaných vztazích. Vše jsem poté demonstroval na opčním řetězci akcie AAPL, když z poznaného vztahu mezi cenami opcí na stejném strike a Continue Reading
Nový oddíl mého webu Logika kombinací, ve kterém bych chtěl více uspořádat a přidat témata navazující na dříve popsané základní opční poznatky (zejména teoretické), by měl znamenat mírný teoretický a praktický posun v rozkrývání dalších základních obchodních souvislostí. Pochopení úplných základů opční problematiky a tradingu obecně, porozumění tvorby ceny opčního Continue Reading