„… přestože se vžilo, že popis faktorů působících na tvorbu opční ceny jsme zvyklí označovat řeckými písmeny Delta, Gamma, Théta, Rho, Vega, tak musím podotknout, že Vega není písmenem řecké abecedy…“, v tomto smyslu většinou bývají uváděny články o „Vega“ zabývající se vlivem změny Implied Volatility na cenu opčního kontraktu, zřejmě Continue Reading
Nevím, jestli Théta Kazí Libuši, protože nejsem vojvoda Krok, ale protože jsem opční obchodník, tak vím, jak Théta může zkazit i velmi dobrou opční pozici. V předcházejících článcích jsem již popisoval, jak se mění cena opčního kontraktu v souvislostí s pohybem podkladového aktiva a jak tuto závislost zachycujeme pomocí řeckého písmene Delta. V návaznosti Continue Reading
K dokonalejšímu pochopení závislosti ceny opce na pohybu podkladového aktiva vyjádřeného řeckým písmenem Delta, jak jsem jej popisoval v článku Delta je zapotřebí hlubšího ponoru do problematiky řeckých písmen, když tím nejbližším písmenem k popisované Delta je řecké písmeno Gamma. Tak jako Rumburak byl čaroděj druhé kategorie, tak také na Gamma Continue Reading