Využití rovnice Call/Put Parity o vztahu cen opčních kontraktů na stejném strike vygenerovalo možnosti, jak libovolně přecházet z jednoho typu opční pozice do opačné a činit tak pokud možno efektivně, toto bylo předmětem minulých článků. Jestli je to v danou chvíli výhodné je odvislé od aktuální tržní situace vzhledem k aktuální profitabilitě Continue Reading
Vytvářením „umělých“ Syntetických Long opčních pozic jsem se zabýval v minulém článku, když principiálně jsem vycházel z rovnice pro Call/Put Paritu cen opčních kontraktů na stejném strike, kterou jsem se snažil ozřejmit v článku zahajujícím minisérii o syntetických pozicích. Smyslem předcházejícího článku pak bylo na jednoduchých příkladech ukázat, jak lze při držení jednoho Continue Reading