„… přestože se vžilo, že popis faktorů působících na tvorbu opční ceny jsme zvyklí označovat řeckými písmeny Delta, Gamma, Théta, Rho, Vega, tak musím podotknout, že Vega není písmenem řecké abecedy…“, v tomto smyslu většinou bývají uváděny články o „Vega“ zabývající se vlivem změny Implied Volatility na cenu opčního kontraktu, zřejmě Continue Reading