Kreditní strategie – I.

   Nebudu zastírat, že jsem téma kreditních strategií záměrně odsouval. Mám k tomu dostatečné důvody, když nejpádnější z nich vychází z jejich podstaty, tedy nejjednodušeji řečeno z jejich profilů zisků a ztráty. Mohl bych pak navíc k tomuto konstatovat, že tak, jak někteří učitelé opčního tradingu kreditními strategiemi začínají, já Continue Reading

Backtestování v Excelu (VBA) – VIII.

 „…Potřebuji zjistit, jak se chová nákup Put Bear Spreadu s Long Put na ATM strike a vypsanou opcí o tři strike níže, pořizovaný každé pondělí na weeklys opcích s expirací v pátek stejného týdne za posledních pět let na titulu JNJ, k tomu chci zjistit to samé, ale pro třístrikový Call Bull Spread na Continue Reading

Backtestování v Excelu (VBA) – VII.

   Napsat jednoduché makro pomocí jazyka VBA, vyplnit jej skripty, které umí číst hodnoty z buněk nebo je formátovat, mazat či přenášet na jiné místo v excelovském listu, tvořit proměnné a vybavovat je hodnotami, zajistit cyklické načítání dat, umět formulovat základní logické a rozhodovací funkce a vytvořit nástroj na záměnu Continue Reading

Backtestování v Excelu (VBA) – VI.

   Vyrobit analýzu třídenního držení akciového obchodu pomocí Excelu je nyní již téměř hračka. Měnit délky držení takových fiktivních obchodů je již hračkou také, toto všechno bylo popsáno v minulých článcích při postupném poznávání, jak funguje základní logika a psaní VBA skriptů. Na pětiletých stažených datech z Yahoo.finance jsem toto Continue Reading

Backtestování v Excelu (VBA) – V.

   Výroba makra pomocí skriptu a základní poznatky o jeho zapsání pomocí VBA (kde a jak), operace s buňkami a jejími oblastmi, práce s listy excelovského sešitu, cyklická funkce a první analýza historických dat (prozatím intradenní držení akcií) pomocí velmi jednoduché automatizace práce vytvořeným VBA skriptem. To by mohlo být Continue Reading