V článku Backtestování v Excelu (VBA) – II. jsem popsal, jak v Excelu otevřít kartu Vývojář a jak vytvořit první makro. Toto makro vygenerovalo VBA skript, abych poté napsal, že nebudu makra zaznamenávat, aby mi tvořila VBA skript, ale budu postupovat přesně naopak, tedy psát VBA skript pro vytvoření makra. Takovou Continue Reading
V minulém článku jsem naznačil, jak si ulehčit pomocí záznamu makra nějakou početní úlohu a zjistil, že tento záznam mi v excelovském sešitu na kartě „Vývojář“ a po kliknutí na nástroj „Visual Basic“ otevřel tu část aplikace Excelu, kde jsem mohl objevit zaznamenané makro ve formě VBA skriptu. Také Continue Reading
Potřebuji zjistit, jak se chová nákup Put Bear Spreadu s Long Put na ATM strike a vypsanou opcí o tři strike níže, pořizovaný každé pondělí na weeklys opcích s expirací v pátek stejného týdne za posledních pět let na titulu JNJ, k tomu chci zjistit to samé, ale pro Continue Reading
Aktualizace (ukončení) pozice CVX Butterfly k 19.6.2020 (klikni pro přesun v článku) „Smoking Gun“ v tradingu neexistuje. Tento výraz použije mazaný vyšetřovatel v americké kriminálce v případě, že konečně objevil nezvratný a usvědčující důkaz viny při spáchaní nějakého ohavného trestného činu. Trader ale hledáním podobného předmětu jistoty může ztratit velmi Continue Reading
„Poznání nezabírá místo“ (La Casa De Papel, Berlin) byla narážkou na nutnost teoretické přípravy při vyloupení španělské státní tiskárny peněz a jako motto má nepochybně svůj vlastní půvab. Studium starších a poctivých knih o opčním tradingu, které jsou prošpikovány teoretickými úvahami spojenými s tradingem těchto derivátů může pomoci poodhalovat Continue Reading
„Proč člověk nemá chobot?“ byla jednoduchá otázka, kterou položil českému komikovi jeden z rádobyvtipných čtenářů v jistém oblíbeném časopise. Na tuto jeden z velikánů českého humoru suše odpověděl „…a viděl jste je všechny?“ a potvrdil mi mou vlastní teorii o téměř nekonečné různorodosti lidských bytostí a jejich povah. Proč Continue Reading
V Dubaji nemají finanční úřady, neplatí se tam totiž žádné daně. Pokud tedy kdysi Benjamin Franklin podotkl, že „na světě jsou pouze dvě jistoty – daně a smrt“ pak chudáci Dubajané přišli o jednu z nich a zůstala jim pouze smrt. V Česku finanční úřady máme, a proto máme Continue Reading
Proniknutí do problematiky derivátů odvozených od volatility nutí zvídavé duše k hledání dalších nástrojů, které by mohly mít související vlastnosti jako Volatility ETN popisované v předchozích dvou článcích. Nemusím být při hledání nějak zvlášť urputný, abych si nevšimnul, že takových „odvozenin“ je celkem slušná fůra. Popisoval jsem, že díky Continue Reading
V minulém článku jsem jsem popisoval, jak je možné být pomocí tickeru VXX exponován v prvních dvou VX futures kontraktech. Tento ticker totiž kopíruje index S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return (SPVIXSTR), když tento Index je odrazem výkonnosti těchto nejbližších dvou VX futures kontraktů. Tvůrci Indexu vytvořili Continue Reading
Volatilitu mohu obchodovat mnoha způsoby. Mohu se zaměřit na Implied Volatilitu jednotlivých akciových titulů nebo akciových indexů a zkoušet využít její úrovně k zachycení profitů, které by mohly vyplývat právě z pohybu Implied Volatility. Nemusím ale nutně zůstávat jenom u těchto obchodních přístupů a mohu se pokusit obchodovat volatilitu Continue Reading