Volatilita a cenový pohyb

   Načerpané poznatky z článku Cena opce mi sdělují, že již vím, z čeho je složen výpočet ceny opčního kontraktu, respektive, které hodnoty do tohoto výpočtu vstupují. Tak již vím, že Hodnota Strike, Délka života opčního kontraktu, vyplácená Dividenda a momentální Úroková míra jsou hodnoty, které mohu přesně kvantifikovat a které tvoří „poznatelnou“ Continue Reading

Short Put

   Vypisováním Call opcí jsem se zabýval v minulém článku. Pokud jsem se v něm vypořádal s některými aspekty takových opčních Call prodejů, bude asi logické ukončit základní charakteristiku jednoduchých opčních obchodů popsáním vlastností vypisování Put opcí. Nebude to nic překvapivého s přihlédnutím k předchozímu článku, z mnoha pohledů se bude jednat o chování vypsaného opčního Continue Reading

Short Call

   Opční obchodování vychází ze čtyřech základních možností. Každý opční kontrakt Call nebo Put můžu koupit nebo prodat. Za celým opčním tradingem a teoriemi stojí tyto čtyři základní obchodní možnosti. Nic dalšího, žádné další varianty neexistují, existují jenom kombinace těchto čtyřech možností. Protože jsem se již zabýval podstatou Long opčních Continue Reading

Základní mechanika opčních obchodů

   Pohledem na opční řetězec a možnosti obchodovat opční kontrakty Call i Put na libovolný strike (ITM, ATM a OTM), navíc v obou možnostech opční kontrakt nakoupit i prodat, popsaných v minulém článku, pak neleží základní principy opčních obchodů nikde jinde, než v cenách jednotlivých opčních kontraktů na svých jednotlivých strike a v Continue Reading