Backtestování v Excelu

    Dostal jsem několik dotazů, jakým způsobem by bylo možné otestovat na historických datech smysluplnost nějaké opční strategie. Podstatou těchto dotazů je existence základního problému, kterým je dostupnost historických opčních dat pro nejběžnější obchodované tituly. Ve chvíli, kdy píšu tento článek, tak mohu téměř s jistotou tvrdit, že kromě jediného zdroje, Continue Reading

Dividendy – III.

   V minulém článku Dividendy – II. jsem ukazoval reálný obchod, kterým jsem se snažil využít fenomén vyplácení Dividendy a držení opčního kontraktu současně s držením Long akcií v období Ex-Dividend Day. Jednalo se konkrétně o Covered Call s cílem získat na takovém ultrakrátkodobém obchodu nějaký profit vyplývající buď ze zisku Dividendy nebo ze Continue Reading

Call Bull Spread

   Základní opční kombinace. Pokud bych čerpal z veřejných diskuzí traderů nebo odvozoval ze svých tradingových zkušeností s jinými obchodníky, je opravdu s podivem, jak je taková obyčejná a nejjednodušší opční kombinace přehlížena. Podstatou takové základní strategie je pořízení opcí Long Call na nižším strike a Short Call na vyšším strike    Na Continue Reading