VX Futures – Volatility Spread – VI.

   Trading je přesně takový, jaký si jej udělám. Všechno je v něm závislé na mé volbě a mých preferencích. Pokud sám přijímám rozhodnutí pro vstupování do obchodů, tak také sám sobě odpovídám za výsledky těchto rozhodnutí v podobě zisků a ztrát. Obchoduje se pro peníze, proto může znít kuriózně proklamace, že Continue Reading

VX Futures – Volatility Spread – V.

   Příběh tohoto článku začíná dopoledne 19. prosince 2017, je lehce předvánoční atmosféra a pozoruji, jak se vyvíjí trhy s deriváty volatility, jednotlivými futures na různých trzích, abych mohl využít nějakou ze sledovaných příležitostí k dobrému obchodu. Takovou příležitost vidím na nástroji s označením V2TX JAN18, proto před desátou dopolední tohoto prosincového rána Continue Reading

VX Futures – Volatility Spread – IV.

   V minulých článcích o obchodních příležitostech a spreadových možnostech na bázi VX futures, tedy s deriváty volatility odvozenými od VIX Indexu, jsem na základě sledování časové struktury těchto jednotlivých VX futures kontraktů popsal určité „vzorce chování“ těchto kontraktů, abych vypozorované následně mohl vyhodnotit jako případné obchodní příležitosti. Existence listovaných devíti měsíčních Continue Reading

VX Futures – Volatility Spread – III.

   Podstatou minulého článku bylo prezentovat, jakou mám možnost obchodování poruchy časové struktury VX futures. Poruchou tak bylo myšlena změna časové struktury Contango, kdy jednotlivé vzdálenější VX futures jsou dražší než bližší VX futures, do konstelace Backwardation, kdy bližší VX futures jsou dražší než VX futures vzdálenější. Taková změna struktury Continue Reading

VX Futures – Volatility Spread – II.

   Vím, co jsou VX futures a vím, čemu se říká jejich Spread, navíc mám možnost získat zdarma vhodná data. To by mohl být dobrý začátek pro bližší náhled na možné spreadové obchodování. V minulém článku jsem také popisoval přijatou metodu, kterou budu chtít spreadové pozice pozorovat, abych mohl vyhodnotit případné Continue Reading